เรียนรู้เหตุการณ์ในอดีต เพื่อปรับใช้กับปัจจุบัน

[Teerapong]

เรียนรู้อดีต เพื่อปรับใช้กับปัจจุบัน

          สำหรับ trader ทุกท่านไม่ว่าท่านจะเทรดตลาดไหน เทรดโปรดักส์อะไร ท่านจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่อง risk ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ระบบที่ท่านเทรดอยู่มีจุดอ่อนตรงไหน risk ของท่านคืออะไร และมีการบริหาร risk เหล่านั้นอย่างไร ท่านต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างลึกซึ้ง

          นอกจากนี้แล้วการเรียนรู้ความผันผวนจากเหตุการณ์สำคัญๆในอดีตกับตลาดที่ท่านเทรดอยู่ ถ้ารู้ไว้ก็จะดีมาก เพราะบางทีการที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบนถนนที่เรากำลังเดินอยู่นี้ ก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง ถนนขาดตรงไหน ขรุขระตรงไหน เป็นหลุมเป็นบ่อ โค้งอันตรายอยู่ตรงไหนอย่างไร ความไม่รู้นับว่าเป็นความเสี่ยงอย่างนึง เนื่องจากบางทีอดีตก็มักจะถูกใช้เป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีมากๆทีเดียว

          ในฐานะที่ผมเป็น FX Trader ผมจึงกลับไปค้นข้อมูลสำคัญในอดีตบางอย่างว่าตลาดค่าเงินที่เราเทรดกันอยู่นี้ เคยมีเหตุการณ์ช็อคตลาดหรือคาดว่าจะช็อคตลาดแล้วทำให้เกิด High Volatility กับค่าเงินใดบ้าง แค่ไหน (แม้ว่าจะเคยผ่านบาง Event มาแล้วแบบปลอดภัยก็ตาม) โดย Event ที่ผมให้ความสนใจมี 5 Event คือ Nine Eleven, SNB unpeged the Franc, Brexit Voting, GBP Flash Crash 2016 และ U.S. Election 2016 และค่าเงินที่สนใจคือคู่เงินพื้นฐาน 29 คู่เงิน

1. Nine Eleven 11/9/2001 - คู่เงินทั้งหมดเคลื่อนไหวไม่เกิน 10,000 จุด(Point) คาดว่าที่ผันผวนไม่มากเพราะตลาดยังไม่ได้มีสภาพคล่องมากมายอย่างปัจจุบัน รวมถึงระบบอัตโนมัติต่างๆยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลาย โดยคู่ที่มี HV มากที่สุดคือ GBPNZD 8,280 จุด และน้อยสุดคือ EURGBP 760 จุด

2. SNB unpeged the Franc 15/1/2015 - คู่เงินที่เกี่ยวข้องกับ CHF ทั้งหมด 7 คู่ มี HV แบบมากมายมหาศาล มากสุดคือ GBPCHF 47,121 จุด น้อยสุดคือ NZDCHF 28,251 ซึ่งก็ถือว่ายังมากมายอยู่ดี ล้างพอร์ตกันได้อย่างง่ายดายเลยแม้จะเปิดแค่ 0.01 ล็อต ส่วนคู่เงินอื่นๆที่เหลือเคลื่อนไหวปกติดี กล่าวคืออย่างมากก็แค่สี่พันกว่าจุดเท่านั้น

3. ฺBrexit Voting 24/6/2016 - คู่เงิน GBPJPY HV มากสุด 26,868 จุด นอกนั้นที่เกี่ยวกับ GBP 6 คู่เงิน ผันผวนมากพอสมควรซึ่งอยู่ในระดับหมื่นกว่าจุด ส่วนคู่เงินอื่นโดยรวมปกติ

4. GBP Flash Crash 7/10/2016 - คู่เงิน GBP ทั้ง 7 คู่มี HV มากสุดคือ GBPAUD 10,182 น้อยสุดคือ EURGBP 4,332 จุด ส่วนคู่เงินอื่นๆปกติ

5. U.S Election 9/11/2016 - คู่เงินทั้ง 29 คู่มีความผันผวนแบบปกติซึ่งก็คือไม่เกิน 10,000 จุด

สรุป

1. สำหรับ Close System การเผื่อเงินถึง 0 คือการจำกัดความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นไปทั้งหมดได้อย่างถ่องแท้แน่นอนที่สุด เพราะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงแบบรุนแรงแค่ไหนก็จะสามารถรับมือได้ เพราะเราเผื่อเงินไว้หมดแล้ว แต่สำหรับท่านที่ใช้ Close System แบบเซิ่นเจิ้น(ไม่ได้เผื่อเงินถึง 0) ก็จะมีความเสี่ยงตรงนี้มากทีเดียว จะเห็นว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงและไม่คาดคิดมาก่อนแบบ SNB unpeged the Franc มาอีกครั้งล่ะก็ ถ้าเติมเงินไม่ทันก็มีโอกาสล้างพอร์ตแน่นอนครับ (ซึ่งผมเห็นว่าตอนเกิดมันเร็วมาก เติมเงินไม่น่าทันแน่นอน)

2. ส่วนระบบเทรดต่อยอดอื่นๆ หรือ Close System แบบที่ใช้อินดี้มาจับและใช้วิธีจำกัดล็อต จำกัดไม้แทน ท่านควรต้องคำนวณเผื่อโดยใช้ HV ที่มากที่สุดในอดีตก็คือ 47,121 จุด (ตามหลัก Worst Case) เป็นหลัก จริงๆผมว่ามันต้องใช้ทุนมากเลยทีเดียวหากจะต้องเผื่อเงินขนาดนั้น ถ้าท่านทำได้ก็ควรต้องทำ แต่หากทำไม่ได้ ท่านต้องจำขึ้นใจไว้ว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นหากท่านจะเทรดแบบเสี่ยงหน่อย ก็ให้เอา cf หรือ กำไรมาเทรดเท่านั้น อย่าเอาเงินต้นมาเสี่ยงเด็ดขาด

          ผมไม่ได้บอกว่า Event ในอดีตจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีก เพราะตรงนั้นไม่ใช่ประเด็น แต่ประเด็นคือ มันมีตัวอย่างให้เห็นแล้ว ทำไมเราจึงไม่เอามาเรียนรู้และใช้มันให้เกิดประโยชน์ล่ะ?

          สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านพึงเรียนรู้ความผันผวนในอดีตมาปรับใช้กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุด จงรักษาเงินทุนของเราไว้ยิ่งชีพ เพราะตราบใดที่เรายังมีทุน เรายังมีโอกาสทำกำไรได้อยู่ ถึงจะขาดทุนบ้างก็เป็นการขาดทุนกำไร ถือซะว่าซื้อบทเรียน แต่หากท่านเอาเงินต้นมาเสี่ยงแล้วพลาดหมดตัว mental ท่านจะเสียหายไปเลย เผลอๆกลับมาในเส้นทางนี้อีกไม่ได้เลยด้วยซ้ำ

จากใจ
Credit  Eakarong Panyalakshana

[GreenFx]

เยี่ยมเลย ท่าน  tee   

[admin]

ข้อมูลนี้แจ่มมากครับท่านที 

[admin]

ตรงกับผมการป้องกันพอร์ด  อาจเกิดความผันผวนแบบไม่คาดคิด  เวลาลงทุนแต่ละครั้งดูว่าเราเหลือลงทุนเท่าไร

และหากเกิด Evant จะรับมืออย่างไร  

1. สำหรับ Close System การเผื่อเงินถึง 0 คือการจำกัดความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นไปทั้งหมดได้อย่างถ่องแท้แน่นอนที่สุด เพราะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงแบบรุนแรงแค่ไหนก็จะสามารถรับมือได้ เพราะเราเผื่อเงินไว้หมดแล้ว

ที่ต่างกว่าอีกนิดคือ

ถึงแม้ว่าเราจำคำนวนผลกระทบจาก Event แล้วยังมีเงินสดสำรองสำหรับพอร์ดที่ 100 % 

เช่นเรามีเงินในพรอดลงทุน หนึ่งแสนบาท สามพัน $  ต้องมีเงินสำรองพร้อมโอนอีก สามพัน $ 

จะโอนเข้ารักษาพอร์ดในกรณี เมื่อมีข่าวใหญ่ที่คาดว่าต้องมีความผันผวนหนัก  เท่านั้นเมื่อพันเหติการณ์

จะโอนกลับมาเก็บไว้ที่เดิม ถึงแม้จะขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ก็ต้องยอมดีกว่าพอร์ดเราไม่ปลอดภัย

[POPEYE27]

 

[admin]

เก็บเงินก่อนใช้   ลงทุนอย่างมีวินัย   ทำเป้าหมายให้เป็นจริง

                   สานฝันตัวเอง เริ่มด้วยเงินทุนน้อย ๆ 

          ......ไม่นานจะพบความสำเร็จ ก้าวสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้......

                            

[narjant]

เช่นเรามีเงินในพรอดลงทุน หนึ่งแสนบาท สามพัน $  ต้องมีเงินสำรองพร้อมโอนอีก สามพัน $

ตรง นี้ แหละ แอด  ม า น  ม่าย มี  สามพัน $   

[admin]

[papae1717]

 em10. .