แสดงกระทู้
1
บทความที่น่าสนใจ / Autotrade ตัวอย่างขั้นตอนของการเลือก provider ด้วยวิธีมองจากสถิติ
« เมื่อ: มีนาคม 28, 2017, 11:46:34 PM »
ในบทความนี้จะอธิบายถึงวิธีตัวอย่างที่สามารถนำค่าตัวแปรทางสถิติต่างๆจาก myfxbook report มาตีความ แล้วก็ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกติดตาม AutoTrade provider ครับ
เราใช้สถิติกับ Myfxbook report ในการเลือกคนที่เราจะติดตาม
ในการประเมินความสามารถของนักกีฬา การประเมินระบบเทรด การประเมินความเก่งของนักพนันต่อเกม ทั้งหมดสามารถเก็บสถิติเพื่อเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนได้ ยิ่งเป็นเกมที่มีปัจจัยที่่สามารถทำเป็นตัวเลขได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี (เช่นเกมโยนหัวก้อย เกมไพ่ เกมรูเลตต์ ) หรือระบบเทรดที่มีรูปแบบค่อนข้างตายตัว (ใช้อารมณ์ในการเทรดน้อย) ในการ Copy trade ก็เช่นกัน เราสามารถประเมิน AutoTrade Provider แต่ละรายได้จากระบบสถิติ ของ Myfxbook report ของเขา
เมื่อเรามองผู้ให้สัญญาณแต่ละรายเป็นเสมือนระบบเทรดระบบหนึ่ง (ซึ่งส่วนมากคนที่เทรดดีมักจะเทรดในรูปแบบของ rule base ที่มีเงื่อนไขของแต่ละคนอยู่แล้ว) เราก็พิจารณาการลงทุนของเราว่าเป็นรูปแบบของการเลือกกลยุทธที่ต่างกันไปมาลงทุน โดยเลือกกลยุทธที่เหมาะสมกับเรา ตั้งแต่ความเสี่ยงที่รับไหว เทรดสไตล์( Trend following / Mean reversion / Break out / Swing / Scalp / Low volatile ) หรือจะผสมกลยุทธในพอร์ตเดียวเพื่อกระจายความเสี่ยงก็ย่อมได้เช่นกัน
เราอาจนำสถิติของคนที่เราสนใจมาทำเป็นตารางเปรียบเทียบ แล้วก็ลองประเมินดูทีละตัวแปร เพื่อเปรียบเทียบกันดังรูป โดยผมกรองขั้นแรกง่ายๆด้วยการเลือกคนที่ติดอันดับต้นๆจากหน้า https://www.myfxbook.com/autotrade แล้วกราฟผลตอบแทนมีลักษณะขึ้นแบบสม่ำเสมอ ขณะที่ DD ก็ไม่สูงเกินไป มาแอดใส่บัญชีเดโม1-3 เดือน แล้วพยายามเข้าใจวิธีเทรดแต่ละคน ดูว่าแต่ละวันเปิดบ่อยไหม เปิดผิดแล้วอม loss นานไหม ผิดแล้วเบิลล๊อตแก้หรือเปล่า จนพอจะเข้าใจวิธีเทรดแต่ละคน แล้วค่อยคัดอีกทีมาทำตารางเปรียบเทียบ โดยคัดคนที่ตัวเองชอบสไตล์มาลงเทียบดู
ตัวแปรเบื้องต้นที่เป็นลักษณะเชิงสรุปของ Signal provider แต่ละราย สามารถดูได้จาก Myfxbook report ของคนๆนั้น
ตัวแปรที่สำคัญที่น่าจะดูจะมีตั้งแต่
- จำนวนครั้งของการเทรด ยิ่งเยอะยิ่งมั่นใจได้ว่าสถิติ “น่าจะ” มีนัยยะสำคัญดีกว่าสถิติที่มีการเทรดน้อย ระบบที่มีสถิติเป็นพันๆครั้งย่อมมีนัยยะทางค่าสถิติต่างๆมั่นใจได้มากกว่าระบบที่เพิ่งเทรดมาไม่กี่ครั้ง แต่ในบางระบบ ผู้ให้สัญญาณจะใช้วิธียิง order ที่จุดเดียวกันแบบหลาย order แบบนี้จริงๆก็นับเป็นจุดเข้าจุดเดียวกันอยู่ดี โดยอาจทำเพื่อสร้างภาพให้ดูว่ามีสถิติยิงเยอะ หรืออาจทำเพื่อได้รับ commission autotrade เยอะขึ้นก็ได้
- อายุของพอร์ต พอร์ตที่เทรดมานานๆโดยอยู่รอดได้คือพอร์ตที่น่าสนใจ โดยส่วนตัวชอบดูเกิน 1 ปีขึ้นไป ยิ่งหลายปียิ่งดี
ผลตอบแทนรายเดือน สิ่งที่จะดูคือความสม่ำเสมอ ไม่ใช่เดือนนี้พุ่งขึ้นแรง เดือนต่อมาตกแรงๆ แบบนี้คือมีความเสี่ยงในแง่ของความผันผวนสูง (และมักเป็นรูปแบบที่อาจเกิดการล้างพอร์ตได้ง่ายๆ)
- กราฟ Balance ควรขึ้นแบบสม่ำเสมอ มีลงบ้างไม่แปลก ส่วนกราฟที่ดูดีเกินไปควรระวัง ต้องไปเข้าใจในวิธีการเทรดอีกทีว่าที่ดีนั่นเพราะอม loss เพราะเร่ง Risk แบบไม่จำเป็นหรือไม่อีกที
- Duration ในการถือ ขึ้นกับสไตล์และกลยุทธเทรด แต่หากเป็นระบบแบบมี SL และถือเล่นสั้น ระบบแบบมี SL เล่นจบในวันเดียวไม่ควรจะมี Duration นานเกินไป (ปกติ orderที่ถูกจะปิดภายในไม่กี่ชั่วโมง แล้ว order ที่ผิดกลับถือไว้ยาวๆรอกลับมาถูก แบบนี้คือ อม loss และจะทำให้เวลาในการถือนั้นยาว )
- Expectancy ตัวแปรนี้สำคัญอันดับต้นๆในการประเมินระบบ กลยุทธ เลือกกลยุทธที่มีค่านี้เป็น + เสมอ
- Zscore เพื่อยืนยันความน่าจะเป็นไปตามโอกาสของระบบสถิติเฉยๆ ค่าติดลบถือว่ายืนยันได้ดี
- Sharpe ratio เป็นตัวแปรที่นิยมเทียบในภาพรวม โดยนำเรื่องของความเสี่ยงในแง่ของความผันผวนมาคิดประกอบในฐานะปัจจัยลบ การคำนวณจะคิดโดยหาก ผลตอบแทนสูง ความผันผวนต่ำ จะให้ค่า sharpe ratio สูง ถ้าอธิบายเป็นตัวอย่างคำพูดก็คือ หากเทียบคนสองคนที่เทรดสินค้าต่างกัน
A เทรดหุ้นที่มีความผันผวนสูง
B เทรดหุ้นมีความผันผวนต่ำ
ทั้งคู่ทำผลตอบแทนได้เท่ากัน A จะมีค่า Sharpe ratio ต่ำกว่า B (เพราะ A เทรดหุ้นที่ผันผวนสูง)
เพราะสมการนี้จะตีความว่า คน – ระบบเทรดที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากสิ่งที่มีความผันผวนต่ำกว่า ย่อมดีกว่า (ลองนึกภาพคนเทรดหุ้น VI กับหุ้นปั่น แล้วคนเทรด VI ทำกำไรได้เท่ากับคนเทรดหุ้นปั่น แต่ขณะที่หุ้นที่ VI ถือนั้นก็ไม่เสี่ยงในแง่ของการกระชากตัวลงแรงๆแบบหุ้นปั่น) ตัวแปรนี้อาจใช้วัดผลไม่ได้กับระบบบางประเภท แต่โดยทั่วไปก็นิยมใช้เทียบในระบบแบบปกติ
- DD (Draw Down Max / Drawdown graph) ใช้ดูความเสี่ยงต่อการขาดทุนว่าทุนลดลงแค่ไหนในอดีต
- MAE ความแม่นยำของการเข้าในแต่ละ order เข้าแล้วถูกลากผิดทางไปไกลแค่ไหน นานแค่ไหน
- MFE ความแม่นยำในแง่ของการปิดสถานะ ถ้าถือไว้จากกำไรจนกลายเป็นขาดทุน ค่านี้ก็จะแสดงออกมาให้เราเห็น
- % gain ในช่อง history ค่านี้ทำให้เราเห็นวินัย – ระบบเทรดของคนๆนั้น หากคนรักษาวินัยเทรดตามระบบ เวลาติดลบ จะเห็นการคุม -gain% ไม่เกินค่าตายตัวค่าหนึ่ง เช่น – ไม่เกิน 1-2% ขณะที่พอร์ตซึ่งไม่มีวินัย เทรดไม่เป็นระบบ จะปิดลบแบบ 1% 5% 10% 20 % เลขตัวลบนี้จะไม่เกาะกลุ่มกัน
- % win % loss ของระบบนั้นๆ ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อถัดไป
เมื่อเราลองนำข้อมูลมาทำเป็นตารางเปรียบเทียบไว้ เราจะมีข้อมูลเชิงอ้างอิง (เพราะตอนนี้เราเห็นข้อมูลสถิติจากหลายคนพร้อมๆกัน) ทำให้เราเทียบได้ง่ายขึ้น จากที่เราเคยดูข้อมูลทีละคน เห็นแค่ % win คนนี้ 55 % มันดีหรือไม่ดีนะ เราอาจไม่แน่ใจ แต่ถ้าเรานำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (ระหว่างคนที่เทรดเก่งๆจนติดท็อปลิสต์มาลง) เราจะมองเห็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มในแต่ละตัวแปร และนั่นทำให้เราประเมินตัวเลขได้ว่า เราจะตั้ง base line ของตัวแปรนั้นที่ค่าประมาณไหน
ข้อควรระวัง
- พึงระลึกเสมอว่า นี่คือมนุษย์ หากเขาเทรดเอง แม้จะใช้ระบบตายตัวมาตลอด แต่อาจมีหลุดจากวินัยก็เป็นได้เช่นกัน
- การเปรียบเทียบด้วยตัวเลขให้ดียิ่งขึ้น ควรทำความเข้าใจวิธีเทรด หรือกลยุทธเทรดของแต่ละรายประกอบด้วย เพราะตัวเลขบางตัวที่มีค่าน้อย แต่มันขึ้นกับระบบเทรดก็สามารถยอมรับการน้อยของมันได้เช่นกัน เช่น เราพบว่านาย A เทรดแบบ Trend follow break out ซึ่งปกติ % win ต่ำ การที่สถิติของ A % win ต่ำจึงเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ หรือ B เทรดแบบสวิงกินสั้น % win จะสูง ถ้าเราเข้าใจวิธีของแต่ละคน เราจะไม่บอกว่า B เก่งกว่า A เพราะ % win สูงกว่า เพราะจริงๆทั้งคู่เทรดกันคนละระบบ
เราใช้สถิติกับ Myfxbook report ในการเลือกคนที่เราจะติดตาม
ในการประเมินความสามารถของนักกีฬา การประเมินระบบเทรด การประเมินความเก่งของนักพนันต่อเกม ทั้งหมดสามารถเก็บสถิติเพื่อเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนได้ ยิ่งเป็นเกมที่มีปัจจัยที่่สามารถทำเป็นตัวเลขได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี (เช่นเกมโยนหัวก้อย เกมไพ่ เกมรูเลตต์ ) หรือระบบเทรดที่มีรูปแบบค่อนข้างตายตัว (ใช้อารมณ์ในการเทรดน้อย) ในการ Copy trade ก็เช่นกัน เราสามารถประเมิน AutoTrade Provider แต่ละรายได้จากระบบสถิติ ของ Myfxbook report ของเขา
เมื่อเรามองผู้ให้สัญญาณแต่ละรายเป็นเสมือนระบบเทรดระบบหนึ่ง (ซึ่งส่วนมากคนที่เทรดดีมักจะเทรดในรูปแบบของ rule base ที่มีเงื่อนไขของแต่ละคนอยู่แล้ว) เราก็พิจารณาการลงทุนของเราว่าเป็นรูปแบบของการเลือกกลยุทธที่ต่างกันไปมาลงทุน โดยเลือกกลยุทธที่เหมาะสมกับเรา ตั้งแต่ความเสี่ยงที่รับไหว เทรดสไตล์( Trend following / Mean reversion / Break out / Swing / Scalp / Low volatile ) หรือจะผสมกลยุทธในพอร์ตเดียวเพื่อกระจายความเสี่ยงก็ย่อมได้เช่นกัน
เราอาจนำสถิติของคนที่เราสนใจมาทำเป็นตารางเปรียบเทียบ แล้วก็ลองประเมินดูทีละตัวแปร เพื่อเปรียบเทียบกันดังรูป โดยผมกรองขั้นแรกง่ายๆด้วยการเลือกคนที่ติดอันดับต้นๆจากหน้า https://www.myfxbook.com/autotrade แล้วกราฟผลตอบแทนมีลักษณะขึ้นแบบสม่ำเสมอ ขณะที่ DD ก็ไม่สูงเกินไป มาแอดใส่บัญชีเดโม1-3 เดือน แล้วพยายามเข้าใจวิธีเทรดแต่ละคน ดูว่าแต่ละวันเปิดบ่อยไหม เปิดผิดแล้วอม loss นานไหม ผิดแล้วเบิลล๊อตแก้หรือเปล่า จนพอจะเข้าใจวิธีเทรดแต่ละคน แล้วค่อยคัดอีกทีมาทำตารางเปรียบเทียบ โดยคัดคนที่ตัวเองชอบสไตล์มาลงเทียบดู
ตัวแปรเบื้องต้นที่เป็นลักษณะเชิงสรุปของ Signal provider แต่ละราย สามารถดูได้จาก Myfxbook report ของคนๆนั้น
ตัวแปรที่สำคัญที่น่าจะดูจะมีตั้งแต่
- จำนวนครั้งของการเทรด ยิ่งเยอะยิ่งมั่นใจได้ว่าสถิติ “น่าจะ” มีนัยยะสำคัญดีกว่าสถิติที่มีการเทรดน้อย ระบบที่มีสถิติเป็นพันๆครั้งย่อมมีนัยยะทางค่าสถิติต่างๆมั่นใจได้มากกว่าระบบที่เพิ่งเทรดมาไม่กี่ครั้ง แต่ในบางระบบ ผู้ให้สัญญาณจะใช้วิธียิง order ที่จุดเดียวกันแบบหลาย order แบบนี้จริงๆก็นับเป็นจุดเข้าจุดเดียวกันอยู่ดี โดยอาจทำเพื่อสร้างภาพให้ดูว่ามีสถิติยิงเยอะ หรืออาจทำเพื่อได้รับ commission autotrade เยอะขึ้นก็ได้
- อายุของพอร์ต พอร์ตที่เทรดมานานๆโดยอยู่รอดได้คือพอร์ตที่น่าสนใจ โดยส่วนตัวชอบดูเกิน 1 ปีขึ้นไป ยิ่งหลายปียิ่งดี
ผลตอบแทนรายเดือน สิ่งที่จะดูคือความสม่ำเสมอ ไม่ใช่เดือนนี้พุ่งขึ้นแรง เดือนต่อมาตกแรงๆ แบบนี้คือมีความเสี่ยงในแง่ของความผันผวนสูง (และมักเป็นรูปแบบที่อาจเกิดการล้างพอร์ตได้ง่ายๆ)
- กราฟ Balance ควรขึ้นแบบสม่ำเสมอ มีลงบ้างไม่แปลก ส่วนกราฟที่ดูดีเกินไปควรระวัง ต้องไปเข้าใจในวิธีการเทรดอีกทีว่าที่ดีนั่นเพราะอม loss เพราะเร่ง Risk แบบไม่จำเป็นหรือไม่อีกที
- Duration ในการถือ ขึ้นกับสไตล์และกลยุทธเทรด แต่หากเป็นระบบแบบมี SL และถือเล่นสั้น ระบบแบบมี SL เล่นจบในวันเดียวไม่ควรจะมี Duration นานเกินไป (ปกติ orderที่ถูกจะปิดภายในไม่กี่ชั่วโมง แล้ว order ที่ผิดกลับถือไว้ยาวๆรอกลับมาถูก แบบนี้คือ อม loss และจะทำให้เวลาในการถือนั้นยาว )
- Expectancy ตัวแปรนี้สำคัญอันดับต้นๆในการประเมินระบบ กลยุทธ เลือกกลยุทธที่มีค่านี้เป็น + เสมอ
- Zscore เพื่อยืนยันความน่าจะเป็นไปตามโอกาสของระบบสถิติเฉยๆ ค่าติดลบถือว่ายืนยันได้ดี
- Sharpe ratio เป็นตัวแปรที่นิยมเทียบในภาพรวม โดยนำเรื่องของความเสี่ยงในแง่ของความผันผวนมาคิดประกอบในฐานะปัจจัยลบ การคำนวณจะคิดโดยหาก ผลตอบแทนสูง ความผันผวนต่ำ จะให้ค่า sharpe ratio สูง ถ้าอธิบายเป็นตัวอย่างคำพูดก็คือ หากเทียบคนสองคนที่เทรดสินค้าต่างกัน
A เทรดหุ้นที่มีความผันผวนสูง
B เทรดหุ้นมีความผันผวนต่ำ
ทั้งคู่ทำผลตอบแทนได้เท่ากัน A จะมีค่า Sharpe ratio ต่ำกว่า B (เพราะ A เทรดหุ้นที่ผันผวนสูง)
เพราะสมการนี้จะตีความว่า คน – ระบบเทรดที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากสิ่งที่มีความผันผวนต่ำกว่า ย่อมดีกว่า (ลองนึกภาพคนเทรดหุ้น VI กับหุ้นปั่น แล้วคนเทรด VI ทำกำไรได้เท่ากับคนเทรดหุ้นปั่น แต่ขณะที่หุ้นที่ VI ถือนั้นก็ไม่เสี่ยงในแง่ของการกระชากตัวลงแรงๆแบบหุ้นปั่น) ตัวแปรนี้อาจใช้วัดผลไม่ได้กับระบบบางประเภท แต่โดยทั่วไปก็นิยมใช้เทียบในระบบแบบปกติ
- DD (Draw Down Max / Drawdown graph) ใช้ดูความเสี่ยงต่อการขาดทุนว่าทุนลดลงแค่ไหนในอดีต
- MAE ความแม่นยำของการเข้าในแต่ละ order เข้าแล้วถูกลากผิดทางไปไกลแค่ไหน นานแค่ไหน
- MFE ความแม่นยำในแง่ของการปิดสถานะ ถ้าถือไว้จากกำไรจนกลายเป็นขาดทุน ค่านี้ก็จะแสดงออกมาให้เราเห็น
- % gain ในช่อง history ค่านี้ทำให้เราเห็นวินัย – ระบบเทรดของคนๆนั้น หากคนรักษาวินัยเทรดตามระบบ เวลาติดลบ จะเห็นการคุม -gain% ไม่เกินค่าตายตัวค่าหนึ่ง เช่น – ไม่เกิน 1-2% ขณะที่พอร์ตซึ่งไม่มีวินัย เทรดไม่เป็นระบบ จะปิดลบแบบ 1% 5% 10% 20 % เลขตัวลบนี้จะไม่เกาะกลุ่มกัน
- % win % loss ของระบบนั้นๆ ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อถัดไป
เมื่อเราลองนำข้อมูลมาทำเป็นตารางเปรียบเทียบไว้ เราจะมีข้อมูลเชิงอ้างอิง (เพราะตอนนี้เราเห็นข้อมูลสถิติจากหลายคนพร้อมๆกัน) ทำให้เราเทียบได้ง่ายขึ้น จากที่เราเคยดูข้อมูลทีละคน เห็นแค่ % win คนนี้ 55 % มันดีหรือไม่ดีนะ เราอาจไม่แน่ใจ แต่ถ้าเรานำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (ระหว่างคนที่เทรดเก่งๆจนติดท็อปลิสต์มาลง) เราจะมองเห็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มในแต่ละตัวแปร และนั่นทำให้เราประเมินตัวเลขได้ว่า เราจะตั้ง base line ของตัวแปรนั้นที่ค่าประมาณไหน
ข้อควรระวัง
- พึงระลึกเสมอว่า นี่คือมนุษย์ หากเขาเทรดเอง แม้จะใช้ระบบตายตัวมาตลอด แต่อาจมีหลุดจากวินัยก็เป็นได้เช่นกัน
- การเปรียบเทียบด้วยตัวเลขให้ดียิ่งขึ้น ควรทำความเข้าใจวิธีเทรด หรือกลยุทธเทรดของแต่ละรายประกอบด้วย เพราะตัวเลขบางตัวที่มีค่าน้อย แต่มันขึ้นกับระบบเทรดก็สามารถยอมรับการน้อยของมันได้เช่นกัน เช่น เราพบว่านาย A เทรดแบบ Trend follow break out ซึ่งปกติ % win ต่ำ การที่สถิติของ A % win ต่ำจึงเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ หรือ B เทรดแบบสวิงกินสั้น % win จะสูง ถ้าเราเข้าใจวิธีของแต่ละคน เราจะไม่บอกว่า B เก่งกว่า A เพราะ % win สูงกว่า เพราะจริงๆทั้งคู่เทรดกันคนละระบบ
.gif "ขอคารวะ")
.jpg)
